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>>アベベさん：
>スリップページが固定の所または
>非常に少ないというのもどこでも調べられないので、
>あったら便利ですね。
こんばんは。ご要望ありがとうございます。
スリッページなんですが、かつて一度調査しようとしたのですが、
「スリッページ」についての記述が各社曖昧で、調査を諦めた経緯があります。
例えば、http://www.forex-swiss.com/では、
No Slippage on Market Orders - the price you see is the price you get!
と謳っていますが、ここで言っている「no slippage」は、書いてあるとおり「成行注文が滑らずに約定する」という意味です。
FXCM本家では、http://www.fxcm.com/dealing-options.jsp
No slippage on stops and limits
と謳っています。これは、逆指値と指値についてスリッページが無いということです。
なお、FXCMジャパンは、逆指値についてはスリッページすることがあります。
成行は許容変動値幅を０〜指定することができます。０で指定すれば、スリッページは無しになりますが、若干約定しにくくなります。
マネーパートナーズでは、
「スリッページとは、ご注文時に指定したレートと実際の約定レートにズレが生
じることです。
週末の終値から乖離した水準で始まった場合、事前に発注されていた指値・逆
指値注文のレートによっては、ご注文時に指定したレートではなくAM7：00の
取引開始後、最初に配信されたレートにて約定いたします。」
というように、月曜オープン時には指値、逆指値を保証しないことを明記しています。
注文が滑ることで有名（？）なGFTは以下のように表明しています。
http://www.saza-investment.com/sys_useful/008/
「スリッページ（slippage）とは、指定した値段よりも悪い値段で約定したときの差額やポイントを指します。
指標発表後は、相場が一方通行になりスリッページが発生することがあります。
2005年11月5日のアメリカでの失業率発表後は相場が大きく振れてGFT社にもスリッページが発生しました。
以下ＧＦＴ社のコメントです。
GFT slipped all clients off the move to 1.2770 from the price of right around 1.2858.
That is slippage of nearly 90 pips.
EUR/USD moved From 1.2850 level to the following level and they had such slippages.
ABN AMRO: GAPPED TO 1.2770 (SAME AS GFT)
UBS WARBURG: GAPPED TP 1.2761 (WORSE THAN GFT)
DRESDNER: GAPPED TO 1.2760 (WORSE THAN GFT)
JP MORGAN: GAPPED TO 1.2760 (WORSE THAN GFT)
DEUTSCHE BANK: GAPPED TO 1.2760 (WORSE THANG GFT)
発表前にポジションを持っていて相場が思惑通り動いた場合は良いですが、逆に動いてしまい逆指値で決済と言うときの約定値段は、スリッページが発生してしまう事があります。
外国為替は流動性が株式等に比べありますが、指標発表後の一時的な一方通行は逆指値にとっては大きなリスクになります。」
これは逆指値のスリッページについて説明しているようですが、GFTは成行でも結構滑ります。
以上のように、各社スリッページについての説明がまちまちな上に、記述が曖昧です。
個人的な経験では、GFTは成行注文が滑るということを知っていますが、それはあくまで私の環境でたまたまそうなっただけかもしれず、万人の環境でそうなるかどうかの検証は難しい所です。
というわけで、「スリッページ有り、無し」という検索項目を設けることは難しいと考えています。
もちろん、アベベさんが個人的な体験をこの掲示板に投稿してくださるのは大歓迎です。
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- 07/2/9(金) 22:53 -
